在马达加斯加等候罗热斯特文斯基不只是动画片里会跳舞的狐猴，还有旅顺沦陷、太平洋舰队覆灭的坏消息。罗热斯特文斯基开始怀疑自己是不是自信得过了头，急向圣彼得堡请求新的指示：旅顺完蛋了，咱们这支舰队过去，也讨不了什么好，您看，咱们是打道回府呐，还是继续前进呐？

尼古拉二世口气有些不耐烦：继续前进，我已经组成了太平洋第三舰队前去与你们汇合了。

尼古拉二世口中的第三舰队，是指由海军少将尼古拉·涅鲍加托夫指挥的以尼古拉一世号战列舰为旗舰，还有阿普拉克辛、乌沙科夫号等几艘军舰编成的小舰队。这支舰队不但规模小，而且其舰只的舰龄按比例算起来并不比其指挥官的年龄小得多少。唯一的战列舰尼古拉一世号是1886年开始建造的老舰，排水量才9672吨。在罗热斯特文斯基的眼中看来，指靠他们的援助，还不如希望上帝的帮忙更来得实际些。

为了等这支不怎么靠得上谱的援军，罗热斯特文斯基在马达加斯加呆了差不多3个月（第三舰队是在一九零五年二月十八日动身的）。在几乎可以说是漫长的等候中，罗热斯特文斯基继续为煤的问题东奔西几跑，求爷爷拜奶奶的终于从德国人手上购进了14船的煤，解决了连送死都没有燃料走的大问题；他还为整顿军纪花了大把的力气，甚至因此得了神经衰弱——马达加斯加不仅有萌萌的狐猴，也有风情万种的女人，酒香溢鼻的酒吧和一掷千金的赌场。为了舒缓压力，罗热斯特文斯基放宽水手上岸标准，却惹出许多的麻烦事。渺茫的前途使得士兵们意气消沉，借酒消忧；打架斗殴是家常便饭，哗变倒也出过两三回；热带的气候使得病患者大大增加，唯一的一条医疗船上日日客满；舰只的维护无人理会，船底长满了藤壶……总之，再这么呆下去的话，这支军队真的可以在大炮上晾衣服了，把船拆了当废铁卖了得了。

三月十六日，未等到第三分舰队的波罗的海舰队启程离开马达加斯加。二十天后，他们靠近了苏门答腊海岸。四月八月，船队经过新加坡，进入南中国海。这时候，他们收到了奉天战役俄国失败的消息。然而，似乎人人都感觉到把这支孤孤单单的舰队送到远东有何不妥，没有召还他们的通知。

四月十四日，波罗的海舰队驶入金兰湾。此处离日本占据的台湾不过四五天的路程而已，但士气低落的俄国人继续过着他们梦游般的日子，没有做任何的战斗准备，枪炮无人拭擦，机械无人维修，那一船底厚厚的水生植物也没人清理。上得战场，讲不了主义，说不得立场，只有握紧刀枪，睁大眼睛才可能有活路。凭你士气如何低落，为了保命，这些活都还是得干的，俄国人大概早就把自己当成死人了吧？

就算是梦游的日子也没能过不久，几天之后，法国人告诉俄国人：日本人向咱们抗议，说咱们违反国际公法啥的了。瞧着两国长期友好关系的份上，咱们也不动粗，你还是收拾收拾东西赶紧走吧。

俄国人无奈，只得向北挪动屁股40海里，趁法国人不注，偷偷地溜进了万丰湾下锚。雄心壮志早就一路地丢进了三大洋的罗热斯特文斯基向国内发电：那啥，要咱们击败日本人，也实在是太高难度了，要不，咱们撤吧？

圣彼得堡回电：都跑人家家门口了，才这么说，不晚了点吗？

罗热斯特文斯基又发电：咱病了，要找大夫。您看，是不是给咱告个病假？

尼古拉二世不耐烦地回电：不想当领导，可以。我可以给你放个大假，永远的假期，要不？

罗热斯特文斯基闭嘴了。

俄国人在万丰湾也没能躲多久，在日本人持续不断抗议下，一艘巡逻的法国驱逐舰“偶然”发现了躲在湾里俄国人，再次礼送他们出境。

罗热斯特文斯基一瞪眼睛：别推推搡搡的，咱们走就是了，巴什么闭咩——五月九日，涅鲍加托夫已经带着第三舰队赶到与他们汇合，若是圣彼得堡的大爷们不改变主意的话，早走晚走总是得走，何必在人家的地头上赖着呢？

五月十四日，俄舰离开万丰湾，垂头丧气地去完成他们万里征途中的最后一段永远也走不完的路。

旅顺舰队覆灭后，日联合舰队休整了近半年时间，补充弹药，修缮舰只，训练炮兵，重新调整了联合舰队的编成。

新编的联合舰队仍由三个舰队组成，东乡平八郎仍任联合舰队司令长官兼第一舰队司令官。第一舰队下辖第一战队（东乡平八郎直接指挥）、第三战队（司令官出羽重远）、第一、二、三驱逐队和第十四鱼雷舰队；第二舰队的司令官还是那位已经不用担心家里玻璃窗的上村彦之承，下辖第二、四战队，第四、五驱逐舰队，第九、十九鱼雷舰队；第三舰队为片冈七郎，下辖第五、六、七战队及5个鱼雷舰队。此外，还有24艘辅助舰和吴镇守府的14艘鱼雷艇助战。

从两军的实际战力来看，除此重型战舰的数量外，在其它几乎所有指标方面，比如总吨位（20万吨：15万吨）、船只数、火炮数量质量射速威力（360：137发/分）、机动能力（舰速）均是日方占有明显优势，身经百战的日海军官兵的素质更是俄国人所不能相比的。就实力对比而论，此战的结果并没有太大的悬念。那些写得波澜起伏、扣人心弦的故事不过是应造神论的要求而编出来的，故事而已，不必当真。

二月中旬左右，日联合舰队已召回所有人员，集中开展战前训练，并进行战术推演。对日本人来说，要打败俄波罗的海舰队并不是太困难，现在最为困难的是，俄国人将走哪条路北上呢？

日本人认为，以俄国人的实力，不太可能敢在现在一股作气地跟日本人拼命，只能找个母港养精蓄锐，待机反击。此时旅顺已经被日本人占领，他们只得前往海参崴。然则前往海参崴，俄国人可以直接走朝鲜海峡、对马海峡，或从日本列岛东侧绕到轻津海峡或宗谷海峡。这三处相差宏远，若是估计错误，那可是想追也追不上了。

日本人最后决定在对马海峡张网捕捉俄军。这是离海参崴最近的航路，大概日本人认为急于休整又不愿在日本沿海暴露过久的俄国人不会绕到日本东海岸吧。