第六章博弈分析：理性主义的最后乐章

随着20世纪80年代博弈论正式进入经济学，本篇所谓的经济学理性主义便发展到了它的第三阶段，或许也是它的最后阶段。在此阶段，作为工具的博弈论被经济学家们用来尝试重写正统经济学，作为思想的博弈论却在不断地冲击着经济学理性主义的“硬核”和整个的正统经济学大厦。

6．1博弈论“重写”经济学

在博弈情境下，每个人的福利不仅取决于他自身的行为而且取决于他人的行为，个人的最优策略也取决于他对其他人所采取的策略的预期。博弈论便是研究博弈情境下博弈参与者的理性行为选择的理论，亦即它是关于竞争者如何根据环境和竞争对手的情况变化，采取最优策略和行为的理论。目前，博弈论作为一种具有高度概括力的“统一场论”，已广泛应用于各门社会科学。随着博弈论进入经济学及其应用领域的不断推进，博弈理论家们试图以博弈论为工具和基础重写现代经济学理论体系，使之更加公理化、精确化。

6．1．1博弈论进入经济学

人类社会发展的历史，在一定意义上就是人与自然、人与人之间相互竞争与合作的历史。人类智慧正是在这种既竞争又合作的相互作用过程中不断增长的。在这个意义上，博弈论的思想是源远流长的。中国春秋战国时代的《孙子兵法》中的“田忌赛马”便是其经典体现。在西方经济学文献中，博弈论的早期研究则是与近代经济学的“寡头垄断”、特别是“双头垄断”条件下的产量和价格的决定问题相联系的。其中，较为突出的是古诺（A.A.Cournot,1838）、伯特朗(J.L.F.Bertrand,1883)和艾奇渥思(F.Edgeworth,1925)等人的研究。他们通过对“双头垄断”条件下厂商行为相互影响的分析，揭示了经济活动过程所蕴涵的博弈行为特征，为经济博弈分析提供了思想雏形。

然而，尽管可以列举出若干位先驱者，但是人们一般认为，将作为一门数学分支的博弈论系统地引入经济学则应归功于冯•诺伊曼（Von Neumann）和摩根斯特恩(O.Morgenstern)。他们在1944年出版的《博弈论与经济行为》一书中，首次明确指出“博弈论是用来发展出一套经济行为理论的恰当工具，经济行为的典型问题与一些适当的策略博弈的数学概念完全相同”，提出了“大多数经济行为应当按博弈来分析的”的观点，并试图为理性的决策者之间的策略互动行为过程提供一种数学化的一般理论。然而，诺伊曼和摩根斯特恩并未能成功地将他们的研究纲领扩展到两人博弈、零和博弈之外，“最小最大定理”(minimax theorem)也迷惑了一代博弈论研究者。尽管如此，他们的分析方式却成为随后人们遵循的原则：把一个经济问题描述为一个博弈，找出它的博弈论解，然后再对这一解作出经济学意义的说明。

在冯•诺伊曼和摩根斯特恩贡献的基础上，约翰•纳什在其50年代初期的系列论文中引入了合作博弈和非合作博弈的区分，并为非合作博弈提出了“纳什均衡”这一一般性的解概念，证明了有限博弈中纳什均衡的存在性，从而为此后非合作博弈理论的发展奠定了基础。在此之前，合作博弈理论发展到了一个鼎盛时期，学者们提出了合作博弈的各种解概念和理论，而专门的非合作博弈理论则远未成型[164]。但是，在纳什的经典性论文发表之后，以“纳什均衡”为核心的非合作博弈理论的发展明显快于合作博弈理论，以致提起博弈论，人们差不多总是指非合作博弈理论。

在纳什的里程碑式的贡献之后，围绕着“纳什均衡”的精致化，泽尔腾、豪尔绍尼等人展开了进一步的研究。纳什50年代的工作虽然堪称“经典”，却只是一种静态分析，它至少存在这样几个问题：（1）纳什均衡的非唯一性；（2）不考虑局中人的策略选择如何影响对手的策略；（3）允许不可信威胁的存在。为此，泽尔腾（Selten,R.,1965）通过对“纳什均衡”的动态化定义了“子博弈精炼纳什均衡”，完善了纳什均衡的概念，其中心是剔除了不可信威胁策略的存在，使精炼纳什均衡缩小了纳什均衡的个数，率先开辟了动态博弈这一研究领域。豪尔绍尼（Harsanyi,J.,1967-1968）的工作则是将“纳什均衡”由完全信息博弈拓展到不完全信息博弈，开创了“不完全信息博弈”这一新的研究领域。他在类型概念的基础上通过概率模型的引入，形成不完全信息的转化，即所谓的“豪尔绍尼转换”，将“不完全信息博弈”转换为“完全但不完美信息博弈”，定义了贝叶斯博弈的纳什均衡解，即“贝叶斯纳什均衡”。此后，泽尔腾（1975）、克瑞普斯和威尔逊（Kreps,D.and B.Wilson,1982）以及富登伯格和泰勒尔（Fudenberg,D.and J.Tirole,1991）等人将完全信息动态博弈的精炼纳什均衡和不完全信息静态博弈的贝叶斯纳什均衡结合起来，定义了“精炼贝叶斯均衡”，提出了动态不完全信息博弈理论。其中，泽尔腾定义了“颤抖手均衡”，克瑞普斯和威尔逊定义了“序贯均衡”，富登伯格和泰勒尔则给出了“精炼贝叶斯均衡”的正式定义。

这样，自20世纪40年代以来，博弈论循着从零和博弈到非零和博弈、从合作博弈到非合作博弈、从静态博弈到动态博弈、从完全信息博弈到非完全信息博弈的理路不断演进。但是，在70年代中期以前，博弈论还只是互相熟悉的小圈子内的人所关切的问题，博弈论专家一般都是数学家，他们只关心定义和证明而不关心其应用[165]。之后，随着主流经济学家们对信息问题的重视，博弈论才渐渐地为他们所熟悉和掌握。也就是，博弈论真正受到主流经济学界的普遍重视并被视为经济理论的重要组成部分，还只是近二十年的事情。80年代以来，主流经济学家们普遍认为，几乎所有的经济社会问题都可以被理解为理性的人们之间交互作用进行决策的问题，而博弈论则为处理这一问题提供了一个统一的理论框架。由此，博弈论便逐渐深入到了几乎所有的经济学领域，包括不完全竞争、外部性、公共物品、关税壁垒、遗产赠与、工资谈判等等诸如此类似乎互不相关的各种问题。事实上，它几乎“淹没”了整个微观经济学，并已扩展到宏观经济学领域。

应该看到，博弈论进入经济学并不是偶然的，它因应了20世纪30年代以来现代系统科学（虽然其思想源远流长）的产生和发展。现代系统科学包括系统论、自组织理论、非线性理论等的研究表明，复杂系统的规律性可以概括为三个最基本的特性：整体性、协同性、相似性；对复杂系统的研究应以系统范式和系统思维方式为导向，采用整体主义方法论，坚持定性与定量相结合的整体全程推进的研究方法；经济系统完全符合复杂的巨系统概念，对其研究也应采取“系统分析方法”[166]。显然，对于经济学家来说，博弈论是研究经济系统的一个便捷而有效的工具。作为着力于研究“理性人的互动行为”的博弈论具有这样一个基本点：一系统与另一系统的相互作用是直接的，针对前一系统的即时行为，另一系统会作出相应的反应。因而，将博弈论运用于研究经济系统，将有助于打破个体行为与社会群体行为只能绝然分开而不可跨越的界限，从而使经济学趋向一个新的发展方向：从相对简单化地单纯分析供给者和需求者之间的局部均衡和一般均衡的研究，转向更加复杂和接近实际，全面分析经济系统中供给者与需求者之间、供给者之间以及需求者之间的动态交互关系的研究。

6．1．2重写经济学的尝试

20世纪80年代以来，许多经济学家一直试图以博弈论重写微观经济学乃至整个经济学，结果流行的经济学教材大都以博弈论的语言进行了大幅度的修改，在众多的经济学教科书中博弈论已占据庞大的篇幅和突出的地位。正如克瑞普斯在《博弈论和经济建模》（1990）一书的引言中所指出的，“在过去的一二十年内，经济学在方法论以及语言、概念等等方面，经历了一场温和的革命，非合作博弈理论已经成为范式的中心------在经济学或者与经济学原理相关的金融、会计、营销和政治科学等学科中，现在人们已经很难找到不懂纳什均衡能够‘消费’近期文献的领域” [167]。如此看来，博弈论重写正统经济学似乎已成为不争的事实。